Ашберн
Войти
Кредитный риск: что это и как банк с ним работает?
Стремясь обезопасить себя от потери средств, банк внимательно относится к анализу кредитных рисков. В статье разберемся, как банк учитывает кредитные риски, кто ими занимается и на основе каких критериев выстраивается кредитная политика финучреждений.
При выдаче кредита заемщик не скажет сотруднику банка «назовите кредитные риски» или «опишите принцип их оценки в вашем учреждении», но это не значит, что клиенты не интересуются внутренней банковской кухней. Они часто слышат о таком понятии и наверняка интересуются тем, как банк принимает решения по выдаче займов.
Виды
Кредитный риск — вероятность убытков из-за неспособности должника произвести платежи.
Нормативы такой вероятности установлены в инструкции ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков».
К ним относятся:
- Максимальный размер риска на одного или группу связанных заемщиков;
- Максимальный размер крупных рисков;
- Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, которые банк предоставляет своим акционерам;
- Совокупная величина риска по инсайдерам, то есть членам правления банка.
Все риски можно разделить на две большие группы: внешние и внутренние.
Внешние обусловлены характеристиками контрагента, то есть заемщика. Его платежеспособностью, вероятностью неуплаты и возможными потерями, которые она повлечет. К ним относятся состояние и возможности развития государства, внешняя и внутренняя политика и изменения, которые могут возникать в связи с государственным регулированием.
Внутренние связаны с самим продуктом, его особенностями и потерями в случае, если должник не выполнит своих обязательств. Они могут зависеть от деятельности банка, например, уровня менеджмента, разработки новых кредитных продуктов, технологий или от репутации клиента.
Существует несколько видов риска:
- Географический. Связан с выдачей займов в конкретном регионе или стране;
- Политический. Бывает спровоцирован нестабильной политической ситуацией в государстве, высоким уровнем коррупции;
- Макроэкономический. Связан со снижением темпов развития экономики страны, падением ВВП, замедлением роста отраслей народного хозяйства.
Менее распространенными считаются отраслевые, инфляционные, законодательные и возможные потери при изменении учетной ставки.
Банковский риск
При каждой выдаче кредита банк рискует своими деньгами. Поэтому оценка платежеспособности потенциального заемщика проходит на нескольких уровнях. Банк должен обеспечить безопасность средств даже в том случае, если ему не вернут долг.
Вначале определяют кредитный рейтинг клиента и уровень его платежеспособности. Потенциального заемщика относят к группе надежных или неблагонадежных плательщиков. Затем выданную ссуду страхуют и формируют резерв для покрытия убытков.
Чем больше операций проводит банк, тем выше вероятность потерь при невозвратах долгов.
Риски физлиц и предпринимателей
Доходы каждого отдельного клиента банка не привязаны к размеру установленной ставки по кредиту. Поэтому вероятность потерь для заемщика возникает часто. Если процент растет, сумма ежемесячных выплат может достичь критических размеров. Человек, который выплачивает кредит, будет вынужден отдавать банку большую часть своих доходов.
Не менее опасны валютные риски, которые связаны с резким падением курса национальной валюты. Из-за перепадов курса заемщики иногда теряют возможность погасить потребительский кредит или ипотеку.
Каждый предприниматель может понести убытки и потери в процессе своей деятельности. Эти проблемы ведут к затруднениям с погашением займа. Кредитор рискует потерять деньги из-за сокращения уровня доходов заемщика.
Причины появления
Невыполнение условий по договору может возникнуть в случае, если должник не в состоянии возвращать банку средства в нужном объеме. Это может случиться по экономическим, политическим причинам или в результате неудачного стечения обстоятельств.
Если кредитор не уверен в объективности оценки стоимости и ликвидности залогового имущества, например квартиры должника, он тоже серьезно рискует.
Высокой считается вероятность убытков, когда бизнес должника приходит в упадок.
Компоненты
В соответствии с международными рекомендациями в области банковской деятельности выделяют три компонента рисков.
Первый компонент включает методы и основывается на двух подходах расчета вероятности убытков.
Второй содержит перечень рекомендаций и принципов, которые помогают кредитным организациям управлять вероятностью потерь и контролировать ее.
Третий называется «рыночная дисциплина». Он призван дополнить два первых компонента. В рыночной дисциплине сформулирован перечень требований для раскрытия информации, по которой кредитор сможет оценить потенциального заемщика.
Процесс управления
В основном рисками управляет кредитный менеджмент, но в защите интересов банка так или иначе задействованы все: совет директоров, руководство, сам риск-менеджмент, сотрудники офисов и служба внутреннего аудита.
Ответственность за организацию защиты средств несет руководство банка. Оно контролирует деятельность подразделения и отчитывается перед советом директоров. Сотрудники фронт-офисов, то есть те, кто работает с клиентами, принимают риски. А бэк-офисы, которые занимаются внутренней документацией, регистрируют и контролируют их величину. Служба внутреннего аудита оценивает адекватность и выявляет недостатки системы.
Банки делят возможные риски на несколько групп:
- Минимальный. Заемщик платежеспособен и расценивается как идеальный клиент;
- Обычный. Возможен средний уровень убытков по операциям выдачи займа;
- Предельно допустимый. Заемщик нарушает сроки выплаты основного долга;
- Высокий. Финансовое положение клиента скорее всего не позволит погасить задолженность вовремя;
- Неприемлемый. Потенциальный заемщик находится на грани банкротства или у него есть просрочки по платежам.
Управление сводится к поэтапному использованию различных методов на разных этапах процедуры кредитования. На каждом этапе менеджеры выполняют определенные задачи, которые направлены на снижение потерь банка.
Алгоритм управления:
- Анализ уровня платежеспособности;
- Оценка кредита и его анализ;
- Структурирование займа;
- Оформление документов и выдача средств клиенту;
- Контроль над кредитом и залоговым имуществом.
В условиях конкуренции между банками каждому финучреждению важно иметь надежную систему управления вероятными потерями.
Она состоит из нескольких больших этапов:
- Определение стоимости заемных средств;
- Установка принципов работы с кредитным портфелем;
- Создание принципов работы с политикой банка;
- Проведение анализа платежеспособности, работы с должниками;
- Анализ эффективности проведенной работы.
На основе полученной информации банк разрабатывает собственные методы управления. Финучреждение регламентирует процедуры одобрения заявки или отказа. Изыскивает дополнительные резервы на случай невозврата. Устанавливает принципы работы с клиентом до и после выдачи займа.
Оценка и анализ
Оценкой кредитного риска называют определение максимального размера убытка, который может допустить банк в определенный период времени. Чаще всего причинами убытка выступает снижение стоимости всех кредитных средств, которое вызвано потерей платежеспособности заемщиков.
Качественная оценка — это сбор максимально детальной информации о клиентах.
На предварительном этапе оценки используют несколько основных критериев:
- Репутация клиента. Клиент сам должен дать описание своей кредитной истории и назвать банки, с которыми он взаимодействовал раньше;
- Возможности. Это оценка доходов клиента за последний период или несколько лет, в зависимости от величины кредита;
- Капитал. Это уточнение, если ли у человека средства, часть которых он может направить на погашение долга;
- Условия. Это анализ состояния отраслевой экономики в масштабах страны и региона заемщика;
- Залог. Проверка обеспечения кредита.
После выдачи заемных средств финучреждение регулярно отслеживает их состояние.
Кредитный риск зависит от того, какие займы банк выдал за последний период. Меньше всего подвержен плохим прогнозам сбалансированный кредитный портфель. В нем ссуды, которые выданы надежным плательщикам, покрывают убытки по займам с большой вероятностью невозврата.
Политика банка заключается в том, чтобы верно определить основные направления развития процесса выдачи кредитов.
Кредитные риски и управление ими — основное направление деятельности банков. Чтобы избежать потерь и убытков, финансовые учреждения используют несколько методов оценки. В зависимости от их результата банк выстраивает дальнейшие отношения с заемщиками.
4.7 
Оставьте комментарий